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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20161104)
 

  周四(11月3日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.52BP,报0.8809%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨0.071BP,报-0.32286%。美国公布当周首次申领失业救济金人数高于预期,10月ISM非制造业指数、9月耐用品订单终值均不及预期,9月工厂订单增幅略超预期,美股和原油价格均延续跌势,美国国债收益率受英国和德国国债收益率带动小幅上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨约0.9BP,收于1.812%;欧洲方面,欧元区9月失业率与预期持平,英国央行维持基准利率不变,并下调进一步降息可能性,但上调通胀与GDP预期,另外英国高等法院裁定触发里斯本条约第50条款需要议会投票,意味着可能拖延甚至推翻退欧的决定,受此影响英镑上涨,英国国债收益率上行,带动德国国债收益率上涨,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上行约2.7BP,收于0.158%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日上涨0.35BP,收于0.9700%;5年期掉期率较前一交易日上涨0.47BP,收于1.2998%;10年期掉期率较前一交易日上涨0.73BP,收于1.6703%。

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(中国工商银行金融市场部 2016-12-07)